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国泰君安吴泱:从净持仓的量变动看行情

2022-04-18 08:16:29132 ℃

国泰君安期货研究所副所长 吴泱

国泰君安期货研究所副所长 吴泱

  金融界网站11月19日讯 由中国对冲基金网、永安期货主办、南方基金联合主办的第一届中国对冲基金高峰会在上海举办,国泰君安期货研究所副所长吴泱先生表示股指期货的分析特点,持仓是期货里面特有的概念,加仓也是特有的,市场参与者结构有的说5.3万到10月底的时候大概是5.3万左右。以下为部分演讲实录:  

  还有到期交割也是平稳有序的,这个成本是没有任何套利机会的。下面我跟大家报告一下股指期货的分析特点,持仓是期货里面特有的概念,加仓也是特有的,市场参与者结构有的说5.3万到10月底的时候大概是5.3万左右。持仓量和价格之间的关系,这张图是沪深上海指数合约的指数图。下面这个附图就是一个持仓量,出了一开始的持仓量是没有增加的,交易之前是零,随着有资金不断的多空往上增。这是前几天大增以后。这是从整个市场的持仓量的价格关系来分析的,当然我们国内的期货交易所都没有像美国一样公布,按不同的类别来分类的,比如套保的持仓,比如基金的持仓,如果能这样分的话可能对未来行情的判断可能会更加精准,这个图是从某一些结算会员中心的持仓来判断它的走势这个判断是有两种方法。从净持仓的量变动,宝丰置业,再有一个就是指数走动。明天可能或者是下个交易日可能会涨,我们对重金所有一个统计,这个就是对净持仓的收盘价来算的。如果是净空,那么第二天就是空应该来说是不错的能够稳定在60%左右的,这算一个胜率的概念。这是在行情比较大的情况下。这个就是行情波动越大,行情的盘但就会越准这个就是净持仓的变化,行情变化来说,也差不多稳定在60%的准确率。这里为什么只列了5家公司我介绍一下因为从7月16号,到10月份的时候,重金所公布前20位,这要上网统计,这个是行情比较大的时候,预测的准确率的情况。(见PPT)

  价差的话也有一个特点它有的时候差不多是5月17或的时候价差已经见底了,另外从市场参与者来说,还是比较慢(见PPT)券商可能想要做套保的基金就有67百亿,持仓量也会明显的下降。

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